近日，跟蹤滬深300指數(shù)的境內(nèi)外公募產(chǎn)品（含增強(qiáng)基金）總規(guī)模突破3000億元人民幣，滬深300指數(shù)長(zhǎng)期位居境內(nèi)外市場(chǎng)上A股指數(shù)被動(dòng)跟蹤產(chǎn)品規(guī)模及數(shù)量之首，這只中國(guó)市場(chǎng)旗艦指數(shù)已成為境內(nèi)外投資者參與A股投資的重要工具。

產(chǎn)品應(yīng)用多樣 投資生態(tài)圈完善

(資料圖)

隨著境內(nèi)資本市場(chǎng)不斷發(fā)展以及高水平對(duì)外開(kāi)放穩(wěn)步推進(jìn)，滬深300指數(shù)的跟蹤產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模近年來(lái)持續(xù)攀升。目前，境內(nèi)外共有137只公募跟蹤產(chǎn)品，合計(jì)規(guī)模超3000億元人民幣。其中境內(nèi)產(chǎn)品106只，合計(jì)規(guī)模超2400億元人民幣，最大單只公募產(chǎn)品規(guī)模超900億元人民幣；境外產(chǎn)品31只，于全球15個(gè)國(guó)家或地區(qū)交易所上市。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前滬深300指數(shù)已形成包含指數(shù)基金、股指期貨、股指期權(quán)、ETF期權(quán)、OTC期權(quán)、與指數(shù)掛鉤的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品等在內(nèi)的較為完善的產(chǎn)品及衍生品生態(tài)圈，能夠滿足不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者的投資標(biāo)的選擇以及投資策略構(gòu)建。

截至2023年6月30日，滬深300股指期貨未平倉(cāng)合約數(shù)達(dá)萬(wàn)手，股指期權(quán)未平倉(cāng)合約數(shù)達(dá)萬(wàn)手，ETF期權(quán)未平倉(cāng)合約總數(shù)達(dá)萬(wàn)張，場(chǎng)內(nèi)衍生品市場(chǎng)交易活躍。

覆蓋A股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) 長(zhǎng)期投資價(jià)值顯著

滬深300指數(shù)由滬深市場(chǎng)中規(guī)模大、流動(dòng)性好、具有代表性的300只證券組成，指數(shù)市值覆蓋了超過(guò)50%的滬深股票市值。指數(shù)成份股中，總市值超過(guò)1000億元的股票占比最高，共131只，數(shù)量占比為%；總市值在500-1000億元的股票數(shù)量共108只，數(shù)量占比為%；其余61只樣本股總市值分布在200-500億元之間。

從行業(yè)權(quán)重分布來(lái)看，滬深300指數(shù)目前已覆蓋11個(gè)中證一級(jí)行業(yè)，匯集了滬深市場(chǎng)各行業(yè)上市公司，其中工業(yè)行業(yè)成份股最多，共74只，合計(jì)權(quán)重約21%；其次為金融與主要消費(fèi)，權(quán)重分別約為20%和13%。從前十大權(quán)重股來(lái)看，滬深300指數(shù)基本囊括了滬深市場(chǎng)各細(xì)分領(lǐng)域龍頭上市公司證券，能夠反映滬深市場(chǎng)大市值龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)。

滬深300指數(shù)樣本每半年進(jìn)行定期審核和調(diào)整，不斷吸納新興行業(yè)的核心標(biāo)的，充分反映我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況。從成份股行業(yè)權(quán)重變化來(lái)看，主要消費(fèi)、信息技術(shù)、醫(yī)藥衛(wèi)生等新經(jīng)濟(jì)行業(yè)占比權(quán)重較指數(shù)成立時(shí)均顯著提升，而原材料、公用事業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)權(quán)重則出現(xiàn)不同程度的下降，指數(shù)成份股行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化與我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)相適應(yīng)。

從指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，滬深300指數(shù)2005年至2022年平均股息率約為%，自2013年8月至2023年7月近10年區(qū)間，滬深300全收益指數(shù)年化收益率達(dá)%，長(zhǎng)期年化收益能夠充分反映我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速和中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中的結(jié)構(gòu)性紅利，是分享優(yōu)質(zhì)龍頭公司發(fā)展成果的有力工具，指數(shù)具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。

指數(shù)體系完善 市場(chǎng)影響廣泛

滬深300指數(shù)通過(guò)與行業(yè)分類、ESG、紅利等多種標(biāo)準(zhǔn)或因子結(jié)合，衍生出多元化的主題、行業(yè)、策略、風(fēng)格指數(shù)，如300碳中和、300紅利、300行業(yè)指數(shù)系列等，為市場(chǎng)提供多元化的投資標(biāo)的選擇，助力形成良好的價(jià)值投資環(huán)境。

作為中國(guó)市場(chǎng)旗艦指數(shù)，滬深300指數(shù)被眾多機(jī)構(gòu)投資者用做業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。截至2023年6月30日，使用滬深300指數(shù)作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的境內(nèi)主動(dòng)管理股票型和混合型基金數(shù)量超過(guò)3000只，合計(jì)管理規(guī)模超過(guò)三萬(wàn)億元，占主動(dòng)管理型股混基金跟蹤總規(guī)模的一半以上。

除滬深300指數(shù)外，中證指數(shù)公司還編制并發(fā)布了多條市場(chǎng)核心寬基指數(shù)，目前已形成覆蓋A股、香港及全球等跨境市場(chǎng)區(qū)域，涵蓋大盤(pán)、中盤(pán)、小盤(pán)市值規(guī)模的較為完整的多層次寬基指數(shù)體系。

秉承“專業(yè)、專注”的精神，中證指數(shù)公司堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)新發(fā)展，在做大做強(qiáng)指數(shù)業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極發(fā)展新業(yè)務(wù)體系，努力為市場(chǎng)提供全方位參考指標(biāo)，致力于成為以指數(shù)業(yè)務(wù)為核心、提供多元化服務(wù)的科技型公司。

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